Développement de solution SaaS · Logiciels financiers
METRIX, la suite des risques financiers
Octroi de crédit et scoring, surveillance des contreparties, risque de taux et liquidité : quatre modules conçus par Wise Associates pour les directions des risques, ALM et financières, sur un même socle de données.
- 01Risque de crédit
- 02Watchlist
- 03ALM IRRBB
- 04ALM LCR · NSFR
Quatre modules, une seule suite
Chaque module répond à un risque et à une obligation de pilotage. Ensemble, ils partagent les mêmes données de référence, les mêmes contrôles et les mêmes restitutions.
Risque de crédit
METRIX Risque de crédit : l’instruction des demandes de crédit, le score de chaque dossier et l’avis proposé.
Watchlist
METRIX Watchlist : les contreparties sous surveillance, leurs signaux de dégradation et les décisions prises.
ALM IRRBB
METRIX IRRBB : l’exposition du bilan aux mouvements de taux, mesurée, pilotée et restituée.
ALM LCR · NSFR
METRIX LCR · NSFR : les ratios de liquidité à court terme et de financement stable, calculés et suivis.
METRIX Risque de crédit
METRIX Risque de crédit accompagne l’octroi de crédit, de la demande à la décision. Chaque dossier reçoit un score qui résume le risque de l’emprunteur, et un avis proposé que l’analyste confirme ou motive autrement.
- Instruction : les demandes et les données de l’emprunteur réunies dans un même dossier, avec des contrôles de complétude
- Scoring : un score par dossier, calculé selon des règles explicites, et les facteurs qui l’expliquent
- Décision : un avis proposé, la décision de l’analyste ou du comité et leur historique pour l’audit
METRIX Watchlist
METRIX Watchlist tient la liste des contreparties qui demandent une attention particulière. Chaque entrée garde la trace de ce qui l’a déclenchée, de son évolution et des décisions prises, de la mise sous surveillance jusqu’à la sortie de la liste.
- Signaux : dégradation de la notation, retards de paiement, dépassements de limites ou décision d’un analyste
- Revues : un statut par contrepartie (stable, sous surveillance, en alerte) et des revues planifiées
- Comités : des listes à jour pour les comités des risques, avec l’historique de chaque décision
METRIX IRRBB
METRIX IRRBB aide les directions financières et ALM à mesurer l’exposition de leur bilan aux mouvements de taux d’intérêt, à la piloter et à en rendre compte.
- Données : collecte et fiabilisation des données du bilan, avec des contrôles de qualité à chaque chargement
- Calculs : sensibilité de la valeur économique (EVE) et de la marge d’intérêts (NII) aux scénarios de chocs de taux réglementaires
- Restitutions : tableaux de bord de pilotage et états prêts pour le comité ALM et le superviseur
METRIX LCR · NSFR
METRIX LCR · NSFR calcule et suit les deux ratios de liquidité réglementaires : le LCR, qui vérifie que les actifs liquides couvrent les sorties de trésorerie sur trente jours de tension, et le NSFR, qui rapproche le financement stable disponible du financement stable requis à un an.
- Données : actifs liquides, flux de trésorerie et postes du bilan collectés et contrôlés à chaque arrêté
- Calculs : coussin de liquidité, sorties et entrées pondérées, financement stable disponible et requis
- Pilotage : ratios suivis dans le temps face au minimum de 100 %, et états prêts pour le comité ALM et le superviseur
Un même socle pour les quatre modules
01
Des données contrôlées
Les données du bilan, des contreparties et des flux sont chargées une fois, contrôlées à chaque arrêté et partagées par tous les modules.
02
Des résultats traçables
Chaque chiffre se rattache aux données et aux paramètres qui l’ont produit ; les décisions restent historisées pour l’audit.
03
Des restitutions prêtes
Tableaux de bord de pilotage et états pour les comités des risques et ALM, et pour le superviseur.
Voir METRIX sur vos cas d’usage
Présentez-nous vos enjeux de risque de crédit, de taux ou de liquidité : nous vous montrons les modules qui y répondent.